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第一章金融工程概述
介绍什么是金融工程，引入无套利定价
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●1.1什么是金融工程
介绍了金融工程的作用、根本目的、主要内容、主要工具、技术手段和作用
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●1.2金融工程的基本分析方法
金融工程的基本分析方法
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●1.3预备知识
介绍了衍生品定价的五个基本假设，讲解了单利和复利的区别。
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第二章远期与期货概述
远期与期货概述
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●2.1远期与远期市场
介绍了金融远期合约的相关概念，分析了远期合约多空双方的到期损益；介绍了远期合约的种类、远期利率的概念，讨论了远期合约的优缺点
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●2.2期货与期货市场
通过具体案例介绍了风险中性定价法和状态定价法如何使用；如何计算保证金账户的余额，如何确定未平仓合约数的变化。
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●2.3远期和期货的异同比较
从合约和市场两个角度剖析远期和期货的异同。
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第三章远期与期货定价
远期与期货定价
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●3.1远期价格与期货价格
介绍远期价格、远期价值和期货价格的概念和它们之间的关系；利用无套利定价原理给无收益资产远期合约进行定价；现货平价定理与套利、不同到期期限的远期价格之间的关系
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●3.2期货价格与现货价格的关系
本节总结了期货价格与当前的现货价格之间的关系，并讨论了期货价格与预期的未来现货价格的关系。
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第四章远期与期货的运用
远期与期货的运用
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●4.1运用远期与期货进行套期保值
多头套期保值与空头套期保值的含义与案例剖析；基差变动与多头套期保值、空头套期保值收益的关系
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●4.2如何运用远期与期货进行套利和投机
介绍如何进行套期保值策略的选择和最小方差套期保值比率的确定
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●4.3案例分析
通过具体案例介绍了最小方差套期保值比率如何使用。
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第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
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●5.1股价指数期货
介绍股票指数的编制方法、股指期货定义和性质、股指期货的套期保值和投机作用、最小套期保值比率的计算等；采用案例介绍沪深300股指期货如何套期保值
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●5.2外汇远期协议
介绍外汇平价公式，升贴水的条件
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●5.3远期利率协议
本节介绍了远期利率协议的定义、结算特征，从FRA持有期内的价值和签订时的利合理率的确定介绍FRA的定价问题
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●5.4利率期货
介绍国内外期货市场、利率远期与利率期货的差异、3个月期的欧洲美元期货合约内容、盈亏分析等；本节介绍中金所推出的5年期国债期货合约规定及其定价问题；继续介绍中金所推出的5年期国债期货合约规定及其定价问题；继续介绍中金所推出的5年期国债期货合约规定及其定价问题
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●5.5利率风险管理
介绍如何利用国债期货久期进行利率风险管理
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第六章互换概述
互换概述
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●6.1互换的定义与种类
明确互换的参与者、期限等要素，明确交易双方现金流特征；10种主要金融互换及商品互、CDS、总收益互换等
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●6.2利率互换市场的基本运作机制
做市商制度/市场的标准化/其他市场惯例
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第七章互换的定价与风险分析
互换的定价与风险分析
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●7.1利率互换的定价
如何分解为债券组合和FRA的组合；固定利率债券定价以及浮动利率债券定价；如何确定每一笔远期利率协议；如何确定互换合约的合理性/合理的互换合约下如何确定互换利率
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●7.2货币互换的定价
如何分解为债券组合和远期外汇协议的组合；利用债券组合定价/利用FXA组合定价
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●7.3互换的风险
信用风险和市场风险的关系，以及不同互换合约所面临何种风险；明确知道货币互换合约价值变动时如何产生的，如何对其进行分解
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第八章互换的运用
互换的运用
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●8.1运用互换进行套利
利率互换进行信用套利/货币互换进行信用套利；澳元预扣税的互换套利；日本外币资产投资监管的互换套利
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●8.2运用互换进行风险管理
运用利率互换转换资产的利率属性；运用利率互换转换负债的利率属性；运用利率互换进行利率风险管理；运用货币互换转换资产的货币属性
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●8.3运用互换构造新产品
瑞士国债投资头寸的构造/反向浮动利率债券的构造
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第九章期权与期权市场
介绍期权的概念及期权市场的交易制度
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●9.1期权的定义与种类、期权市场、交易机制
介绍期权的定义、分类及对期权的理解
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●9.2期权交易机制
介绍期权的交易机制
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●9.3期权与其他衍生产品的区别与联系
介绍期权与期货的差别
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第十章期权的回报与价格分析
运用图形、公式和表格相结合的方式讨论期权的回报与与盈亏，并进一步对期权价格的可能分布区间及影响价格因素进行分析
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●10.1期权的回报与盈亏分析
介绍了看涨期权（看跌期权）回报与盈亏的图形
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●10.2期权价格的特性
理解期权的内在价值及其计算；理解实值期权、平值期权与虚值期权与时间价值等概念、分析期权的五种影响因素；分析期权价格曲线波动区间，介绍期权的平价公式
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第十一章B-S-M期权定价模型
介绍期权定价模型
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●11.1BSM期权定价模型的基本思路
本节对BSM模型的整体思想做一个简要的归纳
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●11.2股票价格的变化过程
引入几何布朗运动及通过例题展示伊藤引理的运用
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●11.3BSM期权定价公式
本节介绍BSM定价模型的基本假设，给出了BSM偏微分方程的推导；本节利用风险中性定价原理引入期权定价公式
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第十二章期权的交易策略及其应用
本章介绍多种常见的期权交易策略及其运用
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●12.1期权交易头寸及其应用
通过示例展示运用期权的套期保值操作
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●12.2期权交易策略
介绍三种差价组合策略；本节主要介绍常见的差期组合和混合期权的类型