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第一章金融工程引论
本章主要介绍金融工程的定义、教学任务以及应用案例，包含3个知识点，让学生了解金融工程是什么、干什么的问题
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●1.1金融工程的定义
金融工程的定义
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●1.2金融工程风险案例
金融工程风险案例
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●1.3金融工程技术的应用
金融工程技术的应用
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第二章金融工程在产品创新中的应用
首先介绍了衍生产品发展历史、我国衍生产品市场的发展原因、发展现状和截止2019年我国衍生产品市场的情况，其次对四种基础衍生产品（远期、期货、期权和互换）的定义、到期损益特征、种类、交易机制和风险管理特点等问题进行了细致深入的讲授，最后结合丰富的市场案例介绍了如何运用基础资产和衍生产品进行结构化产品创新的问题。章节内容紧密结合我国金融市场情况和衍生产品应用案例展开，应用性更强。学生需要在这一章掌握衍生产品发展的动机、我国金融衍生产品市场的情况、远期、期货、期权和互换的定义、分类、到期损益公式和相互之间的风险管理差异，并能够解读实际市场的产品交易行情，能够使用积木分析法构造或解析结构化产品，理解金融工程设计结构化产品的方式。
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●2.1衍生产品市场发展--风险管理的需求
衍生产品市场发展--风险管理的需求
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●2.2我国的衍生产品发展
我国的衍生产品发展
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●2.3基础衍生工具--远期合约
基础衍生工具--远期合约
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●2.4基础衍生工具--期货
基础衍生工具--期货
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●2.5基础衍生工具--期权
基础衍生工具--期权
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●2.6基础衍生工具--互换
基础衍生工具--互换
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●2.7金融产品的结构化创新
金融产品的结构化创新
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第三章金融工程在风险管理中的应用
本章结合实际市场案例讲授金融衍生产品在风险管理中的应用，共包括15个知识点，本章需要学生掌握企业如何运用期货创新运营、套期保值的定义、期货的套期保值原则以及应用、期货最优套期保值比率的计算与应用、期权如何发挥保险作用、风险逆转组合的构造与风险管理特点、期权的希腊字母如何计算和应用、互换如何通过转换风险性质灵活管理风险等内容。
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●3.1金融工程提供的风险管理工具与技术
金融工程提供的风险管理工具与技术
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●3.2期货在风险管理中的应用
期货在风险管理中的应用
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●3.3期权在风险管理中的应用
期权在风险管理中的应用
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●3.4互换在风险管理中的应用
互换在风险管理中的应用
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第四章金融工程在交易策略设计中应用
本章结合实际案例和实验软件分别讲授期货、期权、互换在交易策略设中的应用，共包括10个知识点，本章需要学生掌握期货基差的概念和基差交易策略，期权的各种组合交易策略和套利策略，比较优势在互换交易策略设计中的应用，以及如何基于市场环境变化利用互换套利等内容。
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●4.1期货的交易策略
期货的交易策略
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●4.2期权的交易策略
期权的交易策略
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●4.3互换的交易策略
互换的交易策略
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第五章金融工程在产品定价中的应用
本章是本课程难度较大的章节，学习金融工程的定价原理在远期和期货、互换以及期权估值中的应用。学生需要掌握如何运用定价原理为衍生产品进行定价，以及如何运用定价公式对衍生产品计算其理论价值，本章节知识需要学生具备概率论与数理统计的数学基础。
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●5.1金融工程的定价原理
金融工程的定价原理
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●5.2互换产品的定价
互换产品的定价
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●5.3期权产品的定价
期权产品的定价